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Travaux de recherche en Économétrie Financière
2010-2011: Mémoire de fin d’études Master 2 en finance de Marché et analyse de risques Laboratoire montpelliérain d'économie théorique et appliquée (LAMETA), L’Université de Montpellier 1, France
Sujet de recherche: Analyse économétrique du prix du quota carbone.
✓ Présentation du marché carbone
✓ Analyse économétrique uni-variée du prix du quota carbone
✓ Analyse économétrique multi-variée entre les prix du quota et du crédit carbone ;
✓ Modélisation de la volatilité du prix du quota carbone
✓ Analyse et décomposition du prix du carbone par une approche par ondelettes (Wavelet) ;
✓ Analyse de la causalité et de la cointégration multi-échelle sur le marché carbone
2010-2011: Dossier de recherche sur la Gestion de portefeuille des 30 titres boursiers du Cac40, faisant appel aux techniques les plus sophistiquées utilisées sur les marchés financiers:
✓ Les Méthodes Moyenne-Variance (Markowitz)
✓ Moyenne-Semivariance (Kono et al.)
✓ Moyenne-Gino (Yithzaki et Shallit)
✓ Moyenne Value-at-Risks (M-VaR)
2010-2011: Dossier de recherche sur l’Analyse de données Financières : Data-Mining
✓ Modèle de Régression Linéaire et Non-linéaire
✓ Modèle de Réseau de Neurone
✓ Modèle d’Arbre de décision
✓ Modèle du Support Vector-Machine
✓ Modèle d’estimation d’incertitude
2009-2010: Mémoire de Master 1 en finance de Marché et analyse de risques
Laboratoire montpelliérain d'économie théorique et appliquée (LAMETA), L’Université de Montpellier 1, France.
Sujet 1 de recherche: Analyse économétrique sur la modélisation uni-variée du CAC40.
Sujet 2 de recherche: Modélisation économétrique Multi-variée de 3 titres boursiers : CAC40, AREVA et DAX
2008-2009 : Analyse économétrique, Licence 3.
Sujet de Recherche: La consommation d’énergie primaire finale de la France de 1975 à 2007.
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